掉期曲线策略分析
构建掉期曲线并结合政府债券与通胀曲线识别利率曲线交易机会。
技能仅要求调用利率、通胀和历史数据工具并生成分析，没有写入、交易执行或凭证窃取行为；README要求人工复核并声明不执行交易。但未说明最小权限、敏感数据流、用户确认、外部数据保留、失败恢复或结果回滚，因此扣分。
两阶段工具调用和分析流程基本自洽，且定义了表格输出；但未给出工具参数/schema、认证与可用性前置条件、异常输入处理、数据缺失处理或可诊断错误反馈，静态证据不足以支持更高分。
面向交换曲线、互换利差、实际利率分解和曲线交易分析，触发场景与预期输出较清楚；但未声明不适用范围、货币/指数覆盖和工具不可用时的替代路径，也没有中文支持说明；核心功能依赖可能受中国大陆网络和订阅限制的海外LSEG MCP，因此扣分。
名称、描述、工作流和输出模板清晰，仓库提供Apache-2.0许可、固定修订版本及基础CI校验；但技能自身缺少安装/依赖说明、参数命名约定、示例、FAQ、已知限制、版本变更记录和明确维护责任，扣分。
工作流覆盖建曲线、政府曲线叠加、通胀分解、曲线指标和交易建议，输出表格可直接作为分析草稿；但未证明数据映射、DV01中性规模、carry/roll-down或breakeven计算正确，且静态审查不能验证代表性结果，按上限给分。
仓库提供固定revision、Apache许可和插件校验/秘密扫描CI，形成有限可审计证据；但没有针对该技能的测试套件、样例输入输出、第三方执行记录或独立交叉验证，因此只能给有限分。
- 该技能会生成交易建议，但未要求明确风险限额、适当性审查、用户确认或合规复核；不得将输出视为可执行交易指令。
- LSEG MCP可能需要订阅/API凭证且依赖海外服务；应先验证机构授权、网络可达性、数据时点和数据缺失时的处理。
- 技能未定义工具失败、部分数据返回、货币/指数不匹配及DV01、carry、roll-down计算失败时的安全降级方式。
它能做什么 & 适用场景
该技能面向利率策略分析，使用 LSEG MCP 工具定价多个期限的利率掉期。它将掉期曲线与政府收益率曲线叠加，计算掉期利差，并结合通胀盈亏平衡曲线分解实际利率。技能还计算 2s10s、5s30s 和 2s5s10s 蝶式等曲线指标，并生成包含 DV01 中性规模、持有收益、滚动收益和风险参数的交易建议。它适合需要结构化利率曲线研究的用户，但输出仍需专业人士复核。
先通过 ir_swap 列出目标货币的掉期模板，再对 2Y、5Y、7Y、10Y、20Y 和 30Y 等期限进行定价，提取平价掉期利率和 DV01。随后使用 interest_rate_curve 获取政府收益率，计算各期限的掉期利差；使用 inflation_curve 获取通胀盈亏平衡并计算实际利率；使用 tscc_historical_pricing_summaries 和 qa_macroeconomic 补充历史曲线与宏观背景。最终输出掉期曲线表、曲线指标、实际利率分解和曲线交易建议。
- 利率策略师需要比较同一货币不同期限的掉期利率并判断曲线形状时。
- 交易员需要计算掉期相对政府债券的利差并寻找相对价值机会时。
- 宏观研究员需要将名义掉期利率拆分为通胀盈亏平衡和实际利率时。
- 固定收益团队评估 2s10s、5s30s 或蝶式交易结构时。
- 跨货币研究人员比较不同货币的掉期曲线时。
优缺点一览
- 覆盖掉期定价、政府曲线、通胀曲线、历史数据和宏观数据的完整分析链路。
- 明确要求计算曲线斜率、蝶式、掉期利差和实际利率。
- 交易建议格式包含 DV01 中性规模、持有收益、滚动收益、目标和止损等字段。
- 支持比较不同货币的掉期利率。
- 依赖 LSEG MCP 工具及相应数据访问权限。
- 源材料未提供测试套件、示例输出或具体数据质量说明。
- 技能只规定分析和建议格式，不保证交易建议适用于特定市场或投资组合。
- README 明确说明仓库内容不构成投资建议，输出需要合格专业人士复核。
如何安装
在 Cowork 中打开 Settings → Plugins → Add plugin，粘贴 https://github.com/anthropics/financial-services，然后从市场列表中选择相应内容；也可以将 plugins/partner-built/lseg/ 目录压缩后上传。源材料未提供该单个技能的独立安装命令。
如何使用
安装并配置可用的 LSEG MCP 连接后，可用类似“分析美元掉期曲线，覆盖 2Y、5Y、10Y 和 30Y，计算掉期利差、实际利率、曲线指标，并给出 DV01 中性的交易结构”的请求触发分析。具体 MCP 访问可能需要供应商订阅或 API 密钥。