固定收益组合分析
用债券定价、现金流和情景压力测试评估固定收益组合风险。
技能仅描述调用债券定价、参考数据、现金流、情景和曲线查询工具，未规定写入、交易或其他外部副作用，且仓库声明输出需人工复核；但未说明最小权限、用户确认、敏感数据处理、数据流、回滚或技能内的来源归因，因此扣分。
工作流顺序和组合逻辑基本一致，且仓库有插件校验与只读权限的 CI；但工具参数、返回结构、输入格式、批量失败、缺失数据、计算异常和诊断性错误反馈均未定义，静态审查也无法复现关键路径，因此按静态上限保守扣分。
目标用户、固定收益组合审查场景及触发示例较清楚，覆盖久期、DV01、现金流和压力测试；但未声明不适用范围、必需输入、工具可用性、中文支持或中国大陆网络可达性，且依赖外部 LSEG/MCP 服务，因环境和边界证据不足扣分。
文档有名称、描述、原则、工具清单、步骤和输出模板，仓库提供 Apache-2.0 许可证及通用 CI；但技能未提供安装/依赖说明、版本、变更记录、维护责任、更新路径、FAQ、限制和故障排查，扣分。
技能明确要求生成组合指标、构成分析、现金流瀑布和情景损益，输出模板具有直接使用价值；但未给出完整输入契约、基准缺失处理、估值权重定义细节或代表性已验证结果，且静态审查不能证明实际完成质量，因此未超过静态上限并扣分。
技能文本本身可审计，仓库 CI 能验证插件结构，且固定修订号提供追踪基础；但没有针对该技能关键路径的测试、执行记录、第三方交叉证据或可复现实例，因此证据覆盖有限，扣分。
- 使用前应确认所需 LSEG/MCP 工具已配置、订阅和网络可达，并核对工具返回字段及债券标识符格式。
- 不要将未验证的组合估值、久期、DV01、现金流或情景损益直接用于投资、交易或监管决策；需人工复核输入、定价假设、市场时点和基准。
- 应补充数据权限、敏感持仓数据处理、失败重试/部分失败规则、异常输入反馈、版本维护和测试证据。
它能做什么 & 适用场景
该技能面向固定收益组合审查，整合债券定价、参考数据、现金流预测和利率情景分析。它先对全部持仓定价，再计算组合层面的收益率、久期、DV01和凸性等指标。随后分析行业、评级、期限和币种构成，生成现金流瀑布并识别集中期。若有可用基准，还会进行相对比较；相关输出仍需专业人员复核。
调用 bond_price 批量获取债券的净价、全价、收益率、久期、DV01、凸性和利差；调用 yieldbook_bond_reference 获取发行人、票息、到期日、评级、行业、币种和赎回条款；调用 yieldbook_cashflow 汇总未来票息与本金支付并形成季度现金流瀑布；调用 yieldbook_scenario 测试 -200bp 至 +200bp 的平行利率及曲线情景；调用 interest_rate_curve 获取政府收益率曲线并计算利差；对含嵌入期权的债券可调用 fixed_income_risk_analytics 获取OAS、有效久期、关键利率久期和凸性。
- 固定收益投资经理需要审查债券组合的市场价值、收益率、久期和DV01时。
- 风险团队需要评估平行利率冲击和曲线情景下的组合损益时。
- 组合经理需要按行业、评级、期限或币种检查配置集中度时。
- 现金管理人员需要识别票息和本金回收的季度集中期时。
- 研究人员需要将债券利差与主要货币政府收益率曲线进行比较时。
优缺点一览
- 覆盖债券定价、参考数据、现金流、曲线环境和情景分析的完整审查流程。
- 明确要求以市场价值加权计算组合层面的核心风险指标。
- 支持批量债券定价，并能识别组合级风险贡献者。
- 对含嵌入期权的债券提供OAS和有效风险分析路径。
- 依赖多个MCP工具及相应数据连接，单独提供SKILL.md并不能完成分析。
- README说明MCP访问可能需要供应商订阅或API密钥。
- 源材料未提供测试套件、性能指标或失败恢复说明。
- 基准比较取决于是否有可用基准，且输出需要合格专业人员复核。
如何安装
仓库未提供该单项技能的独立安装命令。可在 Cowork 中打开 Settings → Plugins → Add plugin，粘贴 https://github.com/anthropics/financial-services，然后选择相关插件；也可将 plugins/partner-built/lseg/ 目录打包后上传。仓库也支持通过 Claude Code 添加 marketplace：claude plugin marketplace add anthropics/financial-services。
如何使用
在已接入所需MCP工具的环境中，提交类似请求：“Review this fixed-income portfolio: price all holdings, calculate market-value weighted yield, duration, DV01 and convexity, analyze composition and cashflows, then run rate scenarios.” 技能会按先定价、再补充参考数据、预测现金流、运行情景和整合报告的顺序工作。